{"product_id":"inkonsistenzen-im-mathematischen-formelwerk-in-solvency-2-von-jens-splettstosser","title":"Inkonsistenzen im mathematischen Formelwerk in Solvency 2","description":"\u003cp\u003eDiplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,3, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Darlegung der Inkonsistenzen in dem Standardmodell, die im Wesentlichen durch zwei Umstände entstehen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie verwendete Wurzelformel zur Bestimmung des Gesamt-SCR aggregiert die einzelnen Risiken mit Hilfe der Korrelation. Dadurch wird im Allgemeinen die gemeinsame Verteilung nicht eindeutig bestimmt. Durch diesen Umstand unter- bzw. überschätzt die Wurzelformel den wahren SCR für viele Verteilungen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eIm Allgemeinen ist das verwendete Risikomaß Value-at-Risk nicht subadditiv und somit nicht kohärent, wodurch ein falscher Diversifikationseffekt auftritt.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783668243965\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783668243965","offer_id":39451809153117,"sku":"9783668243965","price":39.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/8bace13f-80a3-4170-9c36-a04a3563c10d.jpg?v=1781326082","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/inkonsistenzen-im-mathematischen-formelwerk-in-solvency-2-von-jens-splettstosser","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}