{"product_id":"hipoteses-de-mercado-eficientes-evidencias-da-bolsa-de-valores-de-karachi-kse-von-qurat-ul-ain","title":"HIPÓTESES DE MERCADO EFICIENTES: EVIDÊNCIAS DA BOLSA DE VALORES DE KARACHI (KSE)","description":"\u003cp\u003eEste estudo está focado no KSE no contexto de EMH e busca evidências da forma Fraca e Semiforte de eficiência do índice KSE 100 de 31 de dezembro de 2003 a 4 de março de 2010. WFEMH testado com o RWM. Foram usados ¿¿o teste de Chi-Square, Kolmogrov ¿Smirnov, teste de corrida e teste de autocorrelação. Para a forma semiforte, o teste conceitual relevante foi conduzido para verificar o efeito Dia da semana, efeito Fim de semana, efeito janeiro e efeito de feriados religiosos. Todos esses testes foram realizados nos dados originais de preços de fechamento. O modelo ARIMA foi usado para verificar os resultados. Os resultados fornecem evidências de que as séries de preços de mercado não seguem o modelo de passeio aleatório\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786203376654\"\u003e\u003ch3\u003eImplicação de EMH no caso de KSE nos preços de índice diários 100\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786203376654","offer_id":40148739457117,"sku":"9786203376654","price":59.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/e39465ff-ebe7-445d-aac5-c1a2d890a739.jpg?v=1758088871","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/hipoteses-de-mercado-eficientes-evidencias-da-bolsa-de-valores-de-karachi-kse-von-qurat-ul-ain","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}