{"product_id":"gestion-optimale-de-bilan-de-compagnie-dassurance-von-sebastien-chaumont","title":"Gestion optimale de bilan de compagnie d'assurance","description":"\u003cp\u003eOn s'intéresse au problème de la gestion de bilan   d'une compagnie proposant un contrat financier de   type assurance-vie. On suppose la présence d'une   option de sortie anticipée du client (il peut   résilier le contrat quand il le décide, et percevoir   une somme en fonction des bénéfices de la compagnie   sur ses placements financiers) - ce qui empêche   l'application des méthodes de couverture habituelles.  Dans ce travail, on propose une méthode qui exploite   la richesse des modèles stochastiques (dans lesquels   le cours d'un titre financier est modélisé par un   processus de diffusion aléatoire). Le problème est   formulé en termes de contrôle optimal stochastique.   Dans une première partie théorique, on montre en   détails que la \"fonction valeur\" de ce   problème non classique est l'unique solution de   l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman associée, ce qui   permet de garantir la convergence de schémas   de discrétisation, notamment de type   différences finies généralisées.  Dans une seconde partie, on présente une application   numérique concrète réalisée en collaboration avec   Christophe Berthelot, à partir d'un modèle conçu par   Mireille Bossy et Denis Talay (INRIA Sophia-  Antipolis).\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786131567797\"\u003e\u003ch3\u003edans le cadre de contrats avec option de sortie anticipée\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786131567797","offer_id":40148644855901,"sku":"9786131567797","price":49.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/19d4b068-a79a-4341-b909-bd0bd9e23f75.jpg?v=1781589125","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/gestion-optimale-de-bilan-de-compagnie-dassurance-von-sebastien-chaumont","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}