{"product_id":"estimacion-del-valor-en-riesgo-ver-aplicando-garch-y-fat-tails-von-alberto-cano-gonzalez","title":"Estimación del Valor en Riesgo (VeR) aplicando GARCH y \"fat tails\"","description":"\u003cp\u003eEl presente libro, basado en el Trabajo Fin de Master, plantea como objetivo la aplicación práctica del modelo GARCH y distribuciones de colas anchas en el cálculo del riesgo de mercado, mediante metodología VeR Paramétrica, en una cartera de renta variable en el periodo de 1\/1\/2014 al 31\/12\/2018 para los principales títulos del sector bancario y financiero que cotizan en el mercado bursátil español y que pertenecen al IBEX-35. Se escogen los valores cotizados de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia. Se realiza metodología empírica mediante técnicas matemáticas, estadísticas y econométricas. Se comparan resultados obtenidos entre distribución normal y distribución T-Student (colas anchas), y según la forma de cálculo de la volatilidad (Estándar o GARCH). Finalmente se realiza el Backtesting en el periodo de 1\/1\/2019 al 30\/6\/2019 para los resultados de la cartera y se establecen las conclusiones finales del estudio.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786203882841\"\u003e\u003ch3\u003eAplicación práctica del VeR Paramétrico con modelos GARCH y distribuciones \"fat tails\" para medir el riesgo de mercado\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786203882841","offer_id":39837260841053,"sku":"9786203882841","price":43.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/37c0fdf3-d2e8-43c1-9fbf-99fe1febe518.jpg?v=1758346706","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/estimacion-del-valor-en-riesgo-ver-aplicando-garch-y-fat-tails-von-alberto-cano-gonzalez","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}