{"product_id":"einsatz-der-greeks-im-risikomanagemt-delta-hedge-versus-delta-gamma-hedge-in-der-praxis-von-sebastian-wessels","title":"Einsatz der Greeks im Risikomanagemt","description":"\u003cp\u003eIn diesem Buch wird zunächst gezeigt, wie sich ein Derivat innerhalb eines zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells durch die Anwendung eines Delta-Hedges absichern lässt. Sofern der Hedge kontinuierlich angepasst wird, liefert der Delta-Hedge eine perfekte Replikation des Derivates. Wird ein Delta-Hedge lediglich an diskreten Zeitpunkten angepasst, so wie es in der Praxis der Fall ist, entsteht ein Hedgefehler. Dieser Hedgefehler wird in diesem Buch ermittelt - sowohl theoretisch als auch anhand von Beispielen. Letztlich wird die Güte des Delta-Hedges mit der Güte eines Delta-Gamma-Hedges für die betrachteten Beipsielderivate unter der Prämisse eines zeitdiskreten Handels verglichen.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783639884739\"\u003e\u003ch3\u003eDelta-Hedge versus Delta-Gamma-Hedge in der Praxis\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783639884739","offer_id":39429819400285,"sku":"9783639884739","price":61.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/96149837-9232-46f0-934b-8f2147dc58e7.jpg?v=1758778852","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/einsatz-der-greeks-im-risikomanagemt-delta-hedge-versus-delta-gamma-hedge-in-der-praxis-von-sebastian-wessels","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}