{"product_id":"die-optimale-wahl-des-komplexitatsparameters-bei-der-ridge-schatzung-von-hendrik-rausch","title":"Die optimale Wahl des Komplexitätsparameters bei der Ridge-Schätzung","description":"\u003cp\u003eBachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Professur für Quantitative Verfahren, insb. Ökonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Modellannahmen der Kleinst-Quadrate-Schätzung. Multikollinearität als Annahmeverletzung sowie deren Diagnosemöglichkeiten und Konsequenzen für das Schätzergebnis werden untersucht. Das Ridge-Schätzverfahren bietet Möglichkeiten, die durch Multikollinearität auftretenden Nachteile zu vermindern. Verschiedene Ridge-Verfahren werden vorgestellt. Danach werden mittels der Software R verschiedene Daten mit künstlicher Multikollinearität simuliert. Unter dreistuger Variation fünf verschiedener Modellparameter werden die Ridge-Schätzer auf ihre Güte untersucht. Der beste Ridge-Schätzer wird ermittelt. Im letzten Teil der Arbeit wird der optimale Komplexitätsparameter berechnet. Ein unerwartetes Untersuchungsergebnis ist der Nachweis der Existenz negativer optimaler Komplexitätsparameter bei der Ridge-Schätzung in R.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783656289579\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783656289579","offer_id":39432932655197,"sku":"9783656289579","price":42.95,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/cd36762e-a9bf-4e1c-8280-b70dde42b188.jpg?v=1777959213","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/die-optimale-wahl-des-komplexitatsparameters-bei-der-ridge-schatzung-von-hendrik-rausch","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}