{"product_id":"die-bedeutung-der-performance-messung-fur-das-portfolio-management-von-christian-neuss","title":"Die Bedeutung der Performance-Messung für das Portfolio-Management","description":"\u003cp\u003eInhaltsangabe:\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eInhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eABBILDUNGSVERZEICHNISIII\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eSYMBOLVERZEICHNISIV\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eABKÜRZUNGSVERZEICHNISVI\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.EINLEITUNG1\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.1Einführung in die Thematik1\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit3\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.EINDIMENSIONALE KONZEPTE ZUR PERFORMANCE-MESSUNG - EVALUIERUNG DES WERTZUWACHSES5\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.1Buchhaltung als Basis der Berechnung5\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2Einfache Ermittlung des Returns6\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3Money-Weighted Return8\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.4Time-Weighted Return10\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.5Die BVI-Methode11\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.6Die Kalkulationsverfahren im Vergleich13\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.ZWEIDIMENSIONALE KONZEPTE ZUR PERFORMANCE-MESSUNG - EINBEZIEHUNG VON RISIKOFAKTOREN15\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1Berücksichtigung des Risikos15\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2Definition des Risikos16\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.1Risikobetrachtung im Zusammenhang mit Portfolios16\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.2Capital Asset Pricing Model22\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3Klassische Performancemaße22\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.1Das Sharpe-Maß - Reward to Variability23\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.2Das Treynor-Maß - Reward to Volatility25\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.3Das Jensen-Maß - Alpha-Faktor26\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.4Vergleich der risikoadjustierten Performance-Maße28\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.PERFORMANCE-ATTRIBUTION31\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.1Die Auswahl eines geeigneten Vergleichsmaßstabs - Benchmark-Portfolio31\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.1.1Preisindex versus Performanceindex32\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.1.2Das Subindexkonzept bei internationaler Diversifikation40\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.2Spreadanalyse44\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.2.1Markt-Timing-Effekt47\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.2.2Selektionseffekt50\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.2.3Währungseffekt53\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.2.4Residualeffekt54\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.PERFORMANCE-MESSUNG VON DERIVATIVEN FINANZPRODUKTEN55\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.1Entwicklung55\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.2Futures55\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.3Optionen57\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.4Devisentermingeschäfte60\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e6.PERFORMANCE-MESSUNG ALS DIENSTLEISTUNG62\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e6.1Ableitung von Grundsätzen62\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e6.2Internationale Standards63\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e6.3Performance-Messung in Deutschland65\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e7.ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUßBEMERKUNGEN67\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eANHANG69\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLITERATURVERZEICHNIS71\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eBei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eBitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783838638850\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783838638850","offer_id":39448279449693,"sku":"9783838638850","price":38.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/ab3243d5-2a7b-46c6-a1cb-c3aff3255a6b.jpg?v=1760243766","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/die-bedeutung-der-performance-messung-fur-das-portfolio-management-von-christian-neuss","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}