{"product_id":"copula-theorie-und-tail-dependence-im-modernen-risikomanagement-grundlagen-typen-und-anwendungen-von-anonymous","title":"Copula-Theorie und Tail-Dependence im modernen Risikomanagement. Grundlagen, Typen und Anwendungen","description":"\u003cp\u003eStudienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,0, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät), Veranstaltung: Seminar zu Portofolio- und Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen des modernen Risikomanagements ist die Verarbeitung vieler korrelierender Einzelrisiken von Bedeutung. Die Copula-Theorie beschäftigt sich mit diesem Problem und ist Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit. Zunächst werden in Kapitel 2 mathematische Grundannahmen und Definitionen aufgezeigt, die auf den Arbeiten von Sklar und Fréchet-Hoeffding basieren. Im darauffolgenden Kapitel 3 werden die fundamentalen Copulas beschrieben, welche die verschiedenen Abhängigkeitsstrukturen modellieren. Kapitel 4 behandelt die Tail-Abhängigkeiten, bei denen die Verhaltensweisen der Copula-Funktionen an den äußeren Rändern definiert werden. Kapitel 5 betrachtet besonders wichtige Copula-Funktionen und ordnet diese der elliptischen und archimedischen Klasse zu. Dabei werden die in den vorherigen Kapiteln definierten Regeln und Eigenschaften auf spezielle Fälle angewendet. Ab-schließend werden die Erkenntnisse der Arbeit im Fazit zusammengefasst, wobei auch Kritik an Copula-Modellen angeführt wird. Hauptziel dieser Arbeit ist es, ein generelles Verständnis über die Copula-Theorie zu erlangen.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783963553592\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9783963553592","offer_id":47655501234501,"sku":"9783963553592","price":18.95,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/7d3dd72a-c569-4d39-bd64-ec5e2871cd68.jpg?v=1778742126","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/copula-theorie-und-tail-dependence-im-modernen-risikomanagement-grundlagen-typen-und-anwendungen-von-anonymous","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}