{"product_id":"calcul-de-la-var-dun-portefeuille-dobligations-corporatives-von-hatem-brik","title":"Calcul de la VaR d''un Portefeuille d''Obligations Corporatives","description":"\u003cp\u003eCe travail s''insère dans une vaste littérature à  savoir la quantification et l''évaluation du risque.  La plupart des études antérieures sur le capital recommandé ont estimé une VaR pour chaque risque  comme si ces risques étaient indépendants ou bien  elles se sont limitées au risque du marché qui est  loin d''être le seul risque financier.C''est dans ce  cadre,qu''il convient de s''interroger sur l''estimation fiable et réaliste de la VaR,en tant qu''outil central d''évaluation du risque qui ne  cesse de revêtir une grande utilité dans la pratique.La discussion de la méthodologie a mis en  évidence la difficulté de modéliser le processus du  risque global que s''expose un portefeuille d''obligations.La principale difficulté est que  l''évaluation d''une VaR tenant compte tous les types  de risque pour une gestion intégrée plus efficace du  portefeuille reste un objectif difficilement  atteignable.Toutefois, pour y arriver nous  utiliserons une méthode d''estimation de structures  par terme des taux,puis nous simulerons ces  structures en utilisant le modèle Nelson et Siegel (1987)et l''approche Diebold et al. (2001). C''est  notre contribution principale.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786131527036\"\u003e\u003ch3\u003eLa VaR comme outil central d''évaluation et son impact sur la gestion intégrée des risques\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786131527036","offer_id":40148945961053,"sku":"9786131527036","price":39.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/9ebf8e0d-c65b-435a-809c-3c16e6359ac5.jpg?v=1758877645","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/calcul-de-la-var-dun-portefeuille-dobligations-corporatives-von-hatem-brik","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}