{"product_id":"bid-ask-spreads-von-aktienoptionen-von-margret-braun","title":"Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen","description":"\u003cp\u003eEs werden die Risiken eines Market-Makers untersucht, die er beim Stellen seines Bid-Ask-Spreads für Aktienoptionen berücksichtigt. Die Aufgabe eines Market-Makers besteht darin, jederzeit verbindlich Angebots- und Nachfragepreise für Marktteilnehmer zu stellen. Schwerpunktmäßig werden die Informationsrisikokosten eines Market-Makers betrachtet. Es wird ein spieltheoretisches Modell entwickelt, um die Höhe des Bid-Ask-Spreads im Gleichgewicht zu charakterisieren. Ferner werden die Einflußfaktoren wie z.B. die Volatilität des Aktienkurses auf den Bid-Ask-Spread analysiert. Anhand von innertäglichen Daten zu Bid- und Askpreisen einiger DTB-Aktienoptionen werden Hypothesen, die aus der komparativen Statik des Bid-Ask-Spread empirisch überprüft.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783790810080\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9783790810080","offer_id":49592909529413,"sku":"9783790810080","price":54.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/96cd66c6-2cad-440f-b3bd-7e06e68e63fe.jpg?v=1759983769","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/bid-ask-spreads-von-aktienoptionen-von-margret-braun","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}