{"product_id":"apport-des-ondelettes-dans-lanalyse-univariee-et-multivariee-des-processus-a-memoire-longue-von-heni-boubaker","title":"Apport des Ondelettes dans l''Analyse Univariée et Multivariée des Processus à Mémoire Longue","description":"\u003cp\u003eCette thèse fait appel à la théorie des ondelettes  pour estimer le paramètre de mémoire longue dans le  cadre stationnaire et non stationnaire lors de la  modélisation des séries financières, et pour  l''estimation non paramétrique de la copule lors de  l''examen de leurs interdépendances. Dans une  première étape, nous nous sommes intéressés à la  modélisation de la dynamique des séries de  variations. D''une part, nous étudions les liens de  causalité entre les séries obtenus par décomposition  en ondelettes. D''autre part, nous nous orientons  vers la théorie de cointégration fractionnaire. Dans  une deuxième étape, nous exposons une application de  la théorie des copules à l''analyse de la structure  des dépendances entre différentes séries  financières. Ensuite, nous étudions l''effet du  changement de la structure de dépendance dans la  frontière d''efficience et dans les mesures du risque  sur l''ensemble des portefeuilles optimaux en  élaborant une mesure du risque basée sur l''approche  CVaR-copules. Enfin, nous proposons un nouvel  estimateur dans le cadre des ondelettes qui  constitue une extension de celui de Shimotsu et  Phillips (2005, 2010).\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786131532276\"\u003e\u003ch3\u003eApplication à des Données Financières\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786131532276","offer_id":39495988117597,"sku":"9786131532276","price":69.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/43c02085-2e4b-4553-86a4-4f9bb6fa6b2b.jpg?v=1781586629","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/apport-des-ondelettes-dans-lanalyse-univariee-et-multivariee-des-processus-a-memoire-longue-von-heni-boubaker","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}