{"product_id":"analysen-zur-steuerung-des-zinsanderungsrisikos-einer-bank-von-frank-durr","title":"Analysen zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos einer Bank","description":"\u003cp\u003eInhaltsangabe:\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eInhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAbbildungsverzeichnisV\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eTabellenverzeichnisVII\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAbkürzungsverzeichnisVIII\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eSymbolverzeichnisX\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.Einführung1\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.1Problemstellung1\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.2Zielsetzung3\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.3Aufbau der Untersuchung3\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.Das Zinsänderungsrisiko in Kreditinstituten 4\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.1Der Begriff \"Zinsänderungsrisiko\"4\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2Determinanten des Zinsänderungsrisikos 4\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3Komponenten des Zinsänderungsrisikos 5\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3.1Das variable Zinsänderungsrisiko6\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3.2Das Festzinsrisiko7\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.4Einführung einer Modellbank8\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.Traditionelle Ansätze zur Analyse des Zinsänderungsrisikos14\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1Barwertkonzepte16\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1.1Das Durationskonzept16\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1.2Das Solvenzkonzept22\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1.3Die Sensitivitätsanalyse24\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2Zinsüberschuß-Konzepte25\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.1Die Zinsbindungsbilanz25\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.2Interest Rate Sensitivity Analysis29\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.3Die Elastizitätsbilanz32\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.Die Erweiterung und Dynamisierung des Elastizitätskonzeptes39\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.1Die Simulation der Zinsstruktur39\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.1.1Modelle zur Zinssimulation39\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.1.2Das Prognosemodell der Zinssimulation40\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.1.3Zinssimulation der aktuellen Zinsstruktur43\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.2Dynamisierung der Geschäftsstruktur44\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.3Die Zinselastizität45\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.3.1Determinanten der Zinselastizität45\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.3.2Die Stabilität der Zinselastizität46\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.3.3Wahl des Referenzzinssatzes47\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.4Die Integration von Barwertänderungen50\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.4.1Bestimmung der relevanten Positionen50\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.4.2Der Barwerteffekt51\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.4.3Exkurs Zinsswaps53\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.5Der Prolongationseffekt54\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.5.1Prolongation ohne Marktzinsänderung55\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.5.2Prolongation mit Marktzinsänderung56\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.6Der Wachstumseffekt59\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.7Der Struktureffekt60\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.Die Modellbank im dynamischen Elastizitätskonzept63\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.1Zinssimulation der Periode t163\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.2Dynamisierung der Zinsbindungsbilanz65\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.3Bestimmung des Prolongationseffektes65\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.4Bestimmung des Barwerteffektes67\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.5Bestimmung des Elastizitätseffektes68\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.6Analyse der Modellbank68\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e6.Schlußbetrachtung73\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e6.1Zusammenfassung73\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e6.2Ausblick74\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAnhang75\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLiteraturverzeichnis93\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eVersicherung100\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eBei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eBitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783838637730\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783838637730","offer_id":39447649943645,"sku":"9783838637730","price":38.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/281a23ef-7eaa-4382-97ff-e14bb7ac76df.jpg?v=1782537361","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/analysen-zur-steuerung-des-zinsanderungsrisikos-einer-bank-von-frank-durr","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}