{"product_id":"analisi-degli-effetti-della-crisi-covid-19-von-kouame-marcel-anzian","title":"Analisi degli effetti della crisi COVID-19","description":"\u003cp\u003eL'obiettivo di questo libro è analizzare l'impatto della crisi COVID-19 sul fenomeno della persistenza e della volatilità asimmetrica del mercato azionario di Parigi. A tal fine, abbiamo suddiviso le nostre serie in due periodi, prima (dal 03\/01\/2017 al 23\/01\/2020) e durante (dal 24\/01\/2020 al 21\/10\/2021) la crisi COVID-19, in base alla comparsa del primo caso di COVID-19 in Francia (24 gennaio 2020). Successivamente, abbiamo applicato un modello GARCH per catturare il fenomeno della persistenza della volatilità e i modelli EGARCH e GJR-GARCH per gli effetti asimmetrici. Le conclusioni di questo lavoro hanno portato in primo luogo alla conferma dell'aumento della persistenza della volatilità degli indici CAC All-Share e CAC 40 e in secondo luogo alla comparsa di un effetto di asimmetria nel comportamento della volatilità. Questi risultati implicano che eventi improbabili al di fuori dei mercati finanziari producono turbolenze e incertezze che portano il livello di volatilità a picchi molto elevati in seguito alle fluttuazioni della valutazione delle attività finanziarie quotate in borsa.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786205132814\"\u003e\u003ch3\u003eUn'applicazione al fenomeno della persistenza e dell'asimmetria nella volatilità del mercato azionario di Parigi\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786205132814","offer_id":40521110093917,"sku":"9786205132814","price":43.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/3e4b1391-97b1-41ee-8efa-820fb76bef09.png?v=1759294779","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/analisi-degli-effetti-della-crisi-covid-19-von-kouame-marcel-anzian","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}