{"product_id":"analise-dos-efeitos-da-crise-da-covid-19-von-kouame-marcel-anzian","title":"Análise dos efeitos da crise da COVID-19","description":"\u003cp\u003eO objectivo deste livro é analisar o impacto da crise da COVID-19 no fenómeno da persistência e volatilidade assimétrica da bolsa de Paris. Para tal, dividimos a nossa série em dois períodos anteriores (de 03\/01\/2017 a 23\/01\/2020) e durante (de 24\/01\/2020 a 21\/10\/2021) a crise COVID-19 com base no aparecimento do primeiro caso de COVID-19 em França (24 de Janeiro de 2020). Subsequentemente, aplicámos um modelo GARCH para capturar o fenómeno da persistência da volatilidade e os modelos EGARCH e GJR-GARCH para efeitos assimétricos. As conclusões deste trabalho conduziram em primeiro lugar à confirmação do aumento da persistência da volatilidade dos índices CAC All-Share e CAC 40 e em segundo lugar ao aparecimento de um efeito de assimetria no comportamento da volatilidade. Estes resultados implicam que acontecimentos improváveis fora dos mercados financeiros produzem turbulência e incertezas que conduzem o nível de volatilidade a picos muito elevados na sequência de flutuações na avaliação de activos financeiros cotados na bolsa de valores.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786205132821\"\u003e\u003ch3\u003eUma Aplicação ao Fenómeno da Persistência e Assimetria na Bolsa de Valores de Paris Volatilidade\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786205132821","offer_id":40521134375005,"sku":"9786205132821","price":43.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/70fb99f4-9448-466f-ba8e-14c9836896c0.png?v=1758430384","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/analise-dos-efeitos-da-crise-da-covid-19-von-kouame-marcel-anzian","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}