Aktienperformance in Deutschland: Essays über Renditen, Anlagedauer und Kursschocks

Aktienperformance in Deutschland: Essays über Renditen, Anlagedauer und Kursschocks

von Jan Ising
Taschenbuch - 9783631557334
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Beschreibung

Diese Untersuchung hat zum Ziel, Aussagen über die Wechselwirkung zwischen Notierungsdauer und Performance zu treffen. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Analyse der allgemein unterstellten positiven Beziehung zwischen Zeit und Rendite. Die Analysen basieren auf einem umfangreichen Datensatz für den deutschen Aktienmarkt in der Periode zwischen 1950 und 2003 sowie drei aufeinander aufbauenden Analysethemen: Renditen, Anlagedauer und Kursschocks. Als zentrales Ergebnis der Untersuchungen ist festzuhalten, dass Individualaktien eine im internationalen Vergleich hohe Persistenz der Notierung aufzeigen. Zugleich kann die Gruppe kontinuierlicher Notierungen langfristig signifikante abnormale Renditen aufweisen, die ihrerseits durch einen Survivorship-Bias die Marktperformance verzerren.

Details

Verlag Peter GmbH Lang
Ersterscheinung Dezember 2006
Maße 208 mm x 148 mm x 17 mm
Gewicht 363 Gramm
Format Taschenbuch
ISBN-13 9783631557334
Auflage Nicht bekannt
Seiten 245

Schlagwörter