{"product_id":"volatilitat-als-eigenstandiges-asset-definition-eigenschaften-berechnung-von-andreas-friedrich","title":"Volatilität als eigenständiges Asset. Definition, Eigenschaften, Berechnung","description":"\u003cp\u003eAkademische Arbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Technische Universität Bergakademie Freiberg (Lehrstuhl für Bankbetriebslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden die unterschiedlichen Volatilitätsbegriffe erläutert, verschiedene Verfahren zu ihrer Berechnung vorgestellt, es wird illustriert, warum Volatilität als Assetklasse interessant ist und auf Chancen und Risiken bei der Investition in Volatilität hingewiesen. Hierzu werden zunächst die Begriffe historische und implizite Volatilität definiert. Anschließend wird erörtert, inwiefern man Volatilität als Assetklasse betrachten kann und welche Eigenschaften der Volatilität diese als Assetklasse interessant machen. Danach wird auf die Berechnung und die Eigenschaften der Volatilität eingegangen. Es werden Verfahren zur Berechnung der impliziten Volatilität beschrieben und besondere Eigenschaften der impliziten Volatilität erläutert. Des Weiteren werden verschiedene Schätzverfahren zur Vorhersage der Volatilität vorgestellt und deren Vorhersagegüte diskutiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAus dem Inhalt:\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eMethoden zur Bestimmung von Optionspreisen, wie\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Black\u0026amp;Scholes Optionspreisformeln,\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDer Trinomialbaum;\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eNumerische Iterationsverfahren, wie\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eBisektionsverfahren,\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eVan Wijngaarden¿Dekker¿Brent Algorithmus,\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eBrents Verfahren zur Minimierung,\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eKonvergenzeigenschaften von ableitungsfreien Iterationsverfahren;\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Volatilitätsoberfläche;\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eVorhersagen der Volatilität, wie\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eHistorische Volatilität,\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eImplizite Volatilität,\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eARCH und GARCH Modelle,\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eVergleich der Vorhersagegüte verschiedener Schätzer.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783656731320\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783656731320","offer_id":39433380036701,"sku":"9783656731320","price":27.95,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/4447ff7a-4008-42c1-af6c-d7a3352c52ab.jpg?v=1778134983","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/en\/products\/volatilitat-als-eigenstandiges-asset-definition-eigenschaften-berechnung-von-andreas-friedrich","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}