{"product_id":"untersuchung-von-kapitalmarktdaten-mit-hilfe-der-granger-kausalitat-von-thomas-henke","title":"Untersuchung von Kapitalmarktdaten mit Hilfe der Granger-Kausalität","description":"\u003cp\u003eInhaltsangabe:Einleitung: \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eZentraler Bestandteil der Diplomarbeit ist die Analyse und Prognose von Aktienindizes. Wichtige Fragen, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden, sind: Wie kann eine Analyse und Prognose von Aktienindizes aufgebaut werden? Lassen sich derartige Prognosen durch Erweiterungen verbessern? Sind erzielte Verbesserungen statistisch signifikant? Können Beziehungen zwischen internationalen Indizes herausgearbeitet werden? \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eGang der Untersuchung: \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eZur Beantwortung dieser Fragen gliedert sich die Arbeit in zwei Teile. Der erste theoretisch gelagerte Abschnitt umfaßt die Kapitel 2 und 3, der zweite praxisorientierte Abschnitt wird durch die Kapitel 4 und 5 bestimmt. \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAusgangspunkt der Untersuchung ist die Darstellung zeitreihenanalytischer Grundlagen und Modelle im Kapitel 2. Es werden autoregressive Modelle und deren wesentliche Eigenschaften vorgestellt, sowie die Erweiterung zu vektorautoregressiven Modellen (VAR). \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eIm Kapitel 3 wird unter Verwendung der VAR-Modelle das Konzept der Granger-Kausalität erläutert. Neben einer allgemeinen Definition wird auf ein Testverfahren eingegangen. Den Abschluß dieses Kapitels bilden kritische Anmerkungen zu diesem Konzept. \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eIm folgenden Kapitel 4 steht die Datenbeschreibung im Vordergrund. Erläutert werden die Datenherkunft und -auswahl, sowie die Aufbereitung der Daten. Zur Unterstützung der Arbeitsschritte wird das Programmpaket SAS (Statistical Analysis System) verwendet, das auch im Kapitel 5 die Datenanalyse erleichert. \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDas 5. Kapitel ist die Zusammenführung aller vorangegangenen Abschnitte. Die in Kapitel 2 und 3 dargestellten Konzeptionen werden in hier auf die in Kapitel 4 beschriebenen und aufbereiteten Zeitreihen angewendet. Es erfolgt die Testdurchführung zum Nachweis der Granger-Kausalität. Im Punkt 5.2 werden die Untersuchungsergebnisse zusammengefaßt. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden in 5.3 zur Prognose eines Aktienindexes verwendet. Abschließend erfolgt ebenfalls eine kritische Würdigung der Vorgehensweise und der Untersuchungsergebnisse.  \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDer Punkt 6 faßt die wichtigsten Ergebnisse aller Teilbereiche zusammen und gibt einen Ausblick für weiterführende Untersuchungen. \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAbbildungsverzeichnis4 \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eTabellenverzeichnis5 \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAbkürzungsverzeichnis7 \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eSymbolverzeichnis8 \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.Einleitung10 \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.1Problemstellung und Zielsetzung10 \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.2Aufbau der Arbeit11 \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.Statistische Grundlagen13 \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.1Stationarität13 \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2Autoregressiver Prozeß [¿]\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783838614977\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783838614977","offer_id":39459948232797,"sku":"9783838614977","price":38.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/b112ebd0-20c4-4a89-927f-fac033d15f6e.jpg?v=1782537360","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/en\/products\/untersuchung-von-kapitalmarktdaten-mit-hilfe-der-granger-kausalitat-von-thomas-henke","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}