{"product_id":"stochastische-programmierungsmodelle-value-at-risk-conditional-value-at-risk-und-asset-liability-management-von-irene-filipiak","title":"Stochastische Programmierungsmodelle","description":"\u003cp\u003eStudienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,3, Universität Augsburg (Mathematik), Veranstaltung: Seminar Nichtlineare Optimierung in der Finanzmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: In diesem Kapitel wird neben dem Value-at-Risk und dem Conditional Value-at-Risk auch\u003c\/p\u003e\u003cp\u003edas Asset-Liability-Management in der stochastischen Programmierung vorgestellt. Der\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eValue-at-Risk und der Conditional Value-at-Risk beschreiben Risikomaße, mit denen der\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eerwartete Verlust bzw. Gewinn bei Aktiengeschäften berechnet werden kann. Das Asset-Liability-\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eManagement bezeichnet ein Verfahren zur Steuerung von Versicherungsunternehmen anhand der zukünftigen Entwicklung von Aktiva und Passiva. Dies ist sehr wichtig, da das finanzielle Wohl jeder Firma in der Bilanzaufstellung der Gesellschaft widergespiegelt\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ewird.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783656500070\"\u003e\u003ch3\u003eValue-at-Risk, Conditional Value-at-Risk und Asset-Liability-Management\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Softcover - 9783656500070","offer_id":39433202270301,"sku":"9783656500070","price":15.95,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/6539fde2-925f-49fe-b175-951fca515508.jpg?v=1781586544","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/en\/products\/stochastische-programmierungsmodelle-value-at-risk-conditional-value-at-risk-und-asset-liability-management-von-irene-filipiak","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}