{"product_id":"risco-de-mercado-fundamentos-e-gestao-von-fabio-luiz-de-oliveira-bezerra","title":"Risco de Mercado, Fundamentos e Gestão","description":"\u003cp\u003eEste livro consiste na Dissertação de Mestrado em Administração, na área de concentração Finanças, defendida na Universidade Federal de Pernambuco, onde se avaliou a capacidade da abordagem 'Value at Risk' (VaR) com simulação de Monte Carlo (SMC) na previsão do risco de mercado de ações e opções. Compara-se a performance da SMC com os métodos denominados paramétricos: para a carteira de ações, considera-se o modelo do desvio padrão, e, para a carteira de opções, utilizam-se as aproximações Delta e Delta-Gama. Sabendo que a exatidão da estimativa do VaR pela SMC reside no modelo de precificação do valor da carteira, analisam-se os seguintes modelos: o de Black \u0026amp; Scholes (SMC Univariada), o de Hull \u0026amp; White, que inclui volatilidade estocástica (SMC Bivariada), e, por último, a inclusão da taxa de juros também estocástica através do modelo de Rendleman e Bartter (SMC Trivariada).\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786202184731\"\u003e\u003ch3\u003euma avaliação do risco de mercado de ações e opções pela metodologia 'Value at Risk' com simulação de Monte Carlo\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786202184731","offer_id":40149654274141,"sku":"9786202184731","price":49.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/031aa40f-cad0-49e6-9fac-f70a906f0127.jpg?v=1757657220","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/en\/products\/risco-de-mercado-fundamentos-e-gestao-von-fabio-luiz-de-oliveira-bezerra","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}