{"product_id":"dynamique-de-la-surface-de-volatilite-implicite-von-lamya-kermiche","title":"Dynamique de la surface de volatilité implicite","description":"\u003cp\u003eLes produits financiers basés sur la volatilité   (swaps de volatilité ou produits dérivés sur indices   de volatilité) sont de plus en plus répandus. Afin   d¿appréhender l¿évaluation et la couverture de ce   type d¿instruments de la manière la plus précise   possible, il est important de comprendre les   caractéristiques et les déterminants de la surface   de volatilité implicite.    Le but de cette recherche est d¿étudier la dynamique   de la surface de volatilité implicite et de proposer   des outils permettant sa modélisation. Pour cela,   une Analyse en Composantes Principales en trois   dimensions (décomposition de Karhunen-Loève) est   appliquée. Ensuite, une analyse en séries   temporelles des facteurs résumant la surface de   volatilité implicite est conduite. Celle-ci permet   de proposer une modélisation par des processus à   sauts. Nos résultats mettent en avant l¿importance   de ces sauts dans la mise en place des modèles   d¿évaluation et de couverture des instruments de   volatilité.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786131528798\"\u003e\u003ch3\u003eFacteurs communs et processus à sauts\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786131528798","offer_id":40148947730525,"sku":"9786131528798","price":69.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/99e30787-23c2-480e-9f9c-92fb67a84c81.jpg?v=1751606561","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/en\/products\/dynamique-de-la-surface-de-volatilite-implicite-von-lamya-kermiche","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}