{"product_id":"analisis-de-retorno-de-riesgo-de-una-compania-seleccionada-de-bse-auto-von-varsha-virani","title":"Análisis de retorno de riesgo de una compañía seleccionada de BSE AUTO","description":"\u003cp\u003ePresentamos un modelo de mercado financiero en el que la diversificación inmadura, basada simplemente en el tamaño de la cartera y obtenida como consecuencia de la ley de los grandes números, se distingue de la diversificación eficiente, basada en el análisis de la media-varianza. Esta distinción da lugar a una fórmula de valoración que sólo incluye el riesgo esencial incorporado en el rendimiento de un activo, en la que el riesgo global puede descomponerse en una parte sistemática y no sistemática, como en la teoría de la fijación de precios de arbitraje; y el componente sistemático se descompone además en una parte esencial y no esencial, como en el modelo de fijación de precios de los activos de capital. Los factores del modelo se eligen endógenamente mediante un procedimiento análogo a la expansión de Karhunen-Loéve de los procesos estocásticos en tiempo continuo; tiene una propiedad de optimización que justifica el uso de un número relativamente pequeño de ellos para describir las estructuras de correlación subyacentes.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786200951021\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786200951021","offer_id":40148493729885,"sku":"9786200951021","price":26.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/1f88198c-5c7f-44c0-9221-3780da664a39.jpg?v=1757567607","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/en\/products\/analisis-de-retorno-de-riesgo-de-una-compania-seleccionada-de-bse-auto-von-varsha-virani","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}